快速入门

字典定义

市场代码（market code）

市场名称	市场代码
深交所	SZ
上交所	SH
中金所	CFE
郑商所	CZC
大商所	DCE
上期所	SHF
上金所	SGE
中证指数	CSI
港交所	HK

证券类型定义（inst_type）

证券类型	inst_type
股票	1
封闭式基金	2
LOF基金	3
ETF基金	4
分级基金	5
国债商品	6
商品	7
可转债	8
回购	10
国债	11
地方政府债	12
金融债	13
企业债	14
公司债	15
资产支持证券	16
可交换债	17
可分离转债存债	18
政府支持机构债	19
转股换股	20
指数	100
股指期货	101
国债期货	102
商品期货	103
股指ETF期权	201
股指期货期权	202
商品期货期权	203

标的代码（symbol）

由标的原始代码加市场代码组合而成，中间以'.'隔开，如'000001.SH'，多标的输入时以逗号 (',') 隔开，如：'000001.SH, cu1709.SHF'

Bar类型（freq）

Bar类型	说明
15S	15秒线
30S	30秒线
1M	1分钟线
5M	5分钟线
15M	15分钟线
1d	日线
1w	周线
1m	月线

DataApi准备

如果已安装JAQS，可以跳过此步骤，按jaqs给出的方式导入DataApi。

python环境及依赖包的安装，请参考DataApi安装指南。

首先导入API模块。

from DataApi import DataApi

然后创建DataApi对象，连接DataServer。

api = DataApi("127.0.0.1:8910") # 连接本地DataServer，地址根据DataServer的启动配置填写。
api.login("demo", "666666") # 连接自己启动的DataServer时，帐号密码任意。需要连接互联网远程服务器时，请注册帐号。

函数定义

实时行情数据查询 quote

输入标的代码（支持多标的），输出为最新市场行情，以dataframe格式返回，可指定返回字段，以fields参数标识。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询。
需要返回字段(fields)，多字段以','隔开,为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
fields	string	返回字段	""

查询示例：

df, msg = api.quote(
                symbol="000001.SH, cu1709.SHF", 
                fields="open,high,low,last,volume")

输出字段：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	string	交易所原始代码
date	int	自然日,YYYYMMDD格式，如20170823
time	int	时间，精确到毫秒，如14:21:05.330记为142105330
trade_date	int	YYYYMMDD格式，如20170823
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
last	double	最新价
close	double	收盘价
volume	double	成交量（总）
turnover	double	成交金额（总）
vwap	double	当日平均成交均价，计算公式为成交金额除以成交量
oi	double	持仓总量
settle	double	今结算价
iopv	double	IOPV净值估值
limit_up	double	涨停价
limit_down	double	跌停价
preclose	double	昨收盘价
presettle	double	昨结算价
preoi	double	昨持仓
askprice1	double	申卖价1
askprice2	double	申卖价2
askprice3	double	申卖价3
askprice4	double	申卖价4
askprice5	double	申卖价5
bidprice1	double	申买价1
bidprice2	double	申买价2
bidprice3	double	申买价3
bidprice4	double	申买价4
bidprice5	double	申买价5
askvolume1	double	申卖量1
askvolume2	double	申卖量2
askvolume3	double	申卖量3
askvolume4	double	申卖量4
askvolume5	double	申卖量5
bidvolume1	double	申买量1
bidvolume2	double	申买量2
bidvolume3	double	申买量3
bidvolume4	double	申买量4
bidvolume5	double	申买量5

实时行情订阅 subscribe

使用subscribe()函数订阅实时市场行情。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询。
回调函数(func)，格式为func(k, v)。k为数据类型，目前只支持实时行情("quote")； v为实时行情数据，dictionary格式，数据含义参考quote函数输出字段定义。
需要返回字段(fields)，多字段以','隔开，为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省值
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
func	function	回调函数	None
fields	string	返回字段，多字段以','隔开；为""时返回所有字段	""

使用示例：

def on_quote(k,v):
    print v['symbol'] // 标的代码
    print v['last'] // 最新成交价
    print v['time'] // 最新成交时间

subs_list,msg = api.subscribe("000001.SH, cu1709.SHF",func=on_quote,fields="symbol,last,time,volume")

日线查询 daily

日线查询，支持停牌补齐、复权选择等选项。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询，必要参数
开始日期 (start_date)，string或者int类型：若为string类型，格式'YYYY-MM-DD'，如'2017-08-01'；若为int类型，格式为YYYYMMDD，如20170801。必要参数。
结束日期 (end_date)，string或者int类型：若为string类型，格式'YYYY-MM-DD'，如'2017-08-01'；若为int类型，格式为YYYYMMDD，如20170801。必要参数。
Bar类型(freq)，支持日线('1d')，周线('1w')和月线('1m')。缺省为日线('1d')。
复权类型(adjust_mode)，string类型，None不复权，'post'为后复权，后复权从股票上市开始算起。缺省为None。
返回字段 (fields)，多字段以 ',' 隔开，为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省值
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
start_date	int或者string	开始日期	不可缺省
end_date	int或者string	结束日期	不可缺省
freq	string	日线类型	"1d"
adjust_mode	string	复权类型	None
fields	string	返回字段	""

查询示例：

df, msg = api.daily(
                symbol="600832.SH, 600030.SH", 
                start_date="2012-10-26",
                end_date="2012-11-30", 
                fields="", 
                adjust_mode="post")

返回字段：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	string	交易所原始代码
trade_date	int	YYYYMMDD格式，如20170823
freq	string	日线类型
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
close	double	收盘价
volume	double	成交量
turnover	double	成交金额
vwap	double	成交均价
settle	double	结算价
oi	double	持仓量
trade_status	string	交易状态

分钟线查询 bar

查询各种类型的分钟线,支持日内及历史bar查询，以dataframe格式返回查询结果。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询，必要参数。
开始时间 (start_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如93235。缺省为为开盘时间。
结束时间 (end_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如9323。缺省为当前时间（日内）或者收盘时间（历史）。
交易日 (trade_date)，string或者int类型：若为string类型，格式'YYYY-MM-DD'，如'2017-08-01'；若为int类型，格式为YYYYMMDD，如20170801。缺省为当前交易日。
Bar类型(freq)，支持一分钟线('1M')，五分钟线('5M')和十五分钟线('15M')。缺省为一分钟线 ('1M')。
返回字段 (fields)，多字段以 ',' 隔开，为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省值
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
start_time	int或string	开始时间	开盘时间
end_time	int或string	结束时间	收盘时间
trade_date	int或string	交易日	当前交易日
freq	string	分钟线类型	"1M"
fields	string	返回字段	""

查询示例：

df,msg = api.bar(
            symbol="600030.SH", 
            trade_date=20170928, 
            freq="5M",
            start_time="00:00:00",
            end_time="16:00:00",
            fields="")

返回字段：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	string	交易所原始代码
date	int	自然日,YYYYMMDD格式，如20170823
time	int	时间，精确到毫秒，如14:21:05.330记为142105330
trade_date	int	YYYYMMDD格式，如20170823
freq	string	bar类型
open	double	bar内开盘价
high	double	bar内最高价
low	double	bar内最低价
close	double	bar内收盘价
volume	double	bar内成交量
turnover	double	bar内成交金额
vwap	double	bar内成交均价
oi	double	当前持仓量
settle	double	结算价

bar quote查询 bar_quote

在分钟线基础上再加入该分钟结束前最后一笔的行情信息（主要是ask,bid信息），以dataframe格式返回查询结果。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询，必要参数。
开始时间 (start_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如93235。缺省为为开盘时间。
结束时间 (end_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如9323。缺省为当前时间（日内）或者收盘时间（历史）。
交易日 (trade_date)，string或者int类型：若为string类型，格式'YYYY-MM-DD'，如'2017-08-01'；若为int类型，格式为YYYYMMDD，如20170801。缺省为当前交易日。
Bar类型(freq)，支持一分钟线('1M')，五分钟线('5M')和十五分钟线('15M')。缺省为一分钟线 ('1M')。
返回字段 (fields)，多字段以 ',' 隔开，为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省值
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
start_time	int或string	开始时间	开盘时间
end_time	int或string	结束时间	收盘时间
trade_date	int或string	交易日	当前交易日
freq	string	分钟线类型	"1M"
fields	string	返回字段	""

查询示例：

df,msg = api.bar_quote(
                    symbol="000001.SH,cu1709.SHF",  
                    start_time = "09:56:00", 
                    end_time="13:56:00", 
                    trade_date=20170823, 
                    freq= "5M",
                    fields="open,high,low,last,volume")

返回字段：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	string	交易所原始代码
date	int	自然日，YYYYMMDD格式，如20170823
time	int	时间，精确到毫秒，如14:21:05.330记为142105330
trade_date	int	交易日，YYYYMMDD格式，如20170823
freq	string	bar类型
open	double	bar内开盘价
high	double	bar内最高价
low	double	bar内最低价
close	double	bar内收盘价
volume	double	bar内成交量
turnover	double	bar内成交金额
vwap	double	bar内成交均价
oi	double	当前持仓量
settle	double	结算价
askprice1	double	申卖价1
askprice2	double	申卖价2
askprice3	double	申卖价3
askprice4	double	申卖价4
askprice5	double	申卖价5
bidprice1	double	申买价1
bidprice2	double	申买价2
bidprice3	double	申买价3
bidprice4	double	申买价4
bidprice5	double	申买价5
askvolume1	double	申卖量1
askvolume2	double	申卖量2
askvolume3	double	申卖量3
askvolume4	double	申卖量4
askvolume5	double	申卖量5
bidvolume1	double	申买量1
bidvolume2	double	申买量2
bidvolume3	double	申买量3
bidvolume4	double	申买量4
bidvolume5	double	申买量5

历史Tick查询 tick

查询历史tick数据，以dataframe格式返回查询结果。

注意，TusharePro在线服务不支持tick查询，仅本地部署DataServer(1.2版及以上)支持。

输入参数：

标的代码，支持多标的查询，必要参数。
开始时间 (start_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如93235。缺省为为开盘时间。
结束时间 (end_time)，精确到秒，string或者int类型：若为string类型，格式为'HH:MM:SS'，如'09:32:35'；若为int类型，格式为HHMMSS，如9323。缺省为收盘时间（历史）。
交易日 (trade_date)，string或者int类型：若为string类型，格式'YYYY-MM-DD'，如'2017-08-01'；若为int类型，格式为YYYYMMDD，如20170801。缺省为0。
返回字段 (fields)，多字段以 ',' 隔开，为""时返回所有字段。缺省为""。

字段	类型	说明	缺省值
symbol	string	标的代码，支持多标的查询	不可缺省
start_time	int或string	开始时间	开盘时间
end_time	int或string	结束时间	收盘时间
trade_date	int或string	交易日	0
fields	string	返回字段	""

查询示例：

df,msg = api.tick(symbol='600030.SH,000002.SZ',trade_date = 20171221, 
                  start_time = '9:29:00',end_time = '09:32:15',
                  fields='volume,date,trade_date,last')

输出字段：

字段	类型	说明
symbol	string	标的代码
code	string	交易所原始代码
date	int	自然日,YYYYMMDD格式，如20170823
time	int	时间，精确到毫秒，如14:21:05.330记为142105330
trade_date	int	YYYYMMDD格式，如20170823
open	double	开盘价
high	double	最高价
low	double	最低价
last	double	最新价
close	double	收盘价
volume	double	成交量（总）
turnover	double	成交金额（总）
vwap	double	当日平均成交均价，计算公式为成交金额除以成交量
oi	double	持仓总量
settle	double	今结算价
iopv	double	IOPV净值估值
limit_up	double	涨停价
limit_down	double	跌停价
preclose	double	昨收盘价
presettle	double	昨结算价
preoi	double	昨持仓
askprice1	double	申卖价1
askprice2	double	申卖价2
askprice3	double	申卖价3
askprice4	double	申卖价4
askprice5	double	申卖价5
bidprice1	double	申买价1
bidprice2	double	申买价2
bidprice3	double	申买价3
bidprice4	double	申买价4
bidprice5	double	申买价5
askvolume1	double	申卖量1
askvolume2	double	申卖量2
askvolume3	double	申卖量3
askvolume4	double	申卖量4
askvolume5	double	申卖量5
bidvolume1	double	申买量1
bidvolume2	double	申买量2
bidvolume3	double	申买量3
bidvolume4	double	申买量4
bidvolume5	double	申买量5

参考数据查询 query

参考数据查询，输入查询类型及查询参数，返回结果为dataframe格式。具体查询方法参见tushare网站。

输入参数：

查询类型 (view)
查询参数 (filter)，视查询类型而定
返回字段 (fields)，视查询类型而定

字段	类型	说明	缺省值
view	string	参考数据查询类型，详见参考数据文档	不可缺省
filter	string	查询条件，多条件以"&"隔开，详见参考数据文档	不可缺省
fields	string	返回字段，多字段以','隔开，若传入为""，则返回view指定的must返回字段，详见参考数据文档	""

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bar quote查询 bar_quote

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参考数据查询 query